プロフィットファクターとは？ [投資の基礎知識]
システムトレードのパフォーマンスを評価するときによく出てくるのが、プロフィットファクターという数値です。プロフィットファクターの定義は、
勝ちトレードの利益合計額 ÷ 負けトレードの損失合計額
です。プロフィットファクターが1.0のとき、手数料などを除いて損益はトントン。1.0より小さければトータルで損、1.0より大きければトータルで利益です。
一般的には、プロフィットファクターが1.5より大きくないと、あまり運用する気がおこらないでしょう。
かといって、プロフィットファクターの値が大きければ大きいほど良い、とも限りません。
プロフィットファクターが4.0とか5.0とかなると、カーブフィッティングのリスクが高くなるからです。カーブフィッティングとは、過去の相場に最適化しすぎて、実戦で機能しなくなってしまうことです。
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